- 跨期
- 同一品种不同交割月份
- 跨品种
- 价差、比率或自定义系数
- 跨市场
- 系统支持的境内外预设组合
- 结果内容
- 最新指标、有效样本、历史分位与图表
三种价差研究方式
跨期用于比较同一品种不同交割月份；跨品种用于研究相关商品之间的价差或比率；跨市场则依据可比口径整理系统支持的境内外组合。
- 图表可切换分年或连续展示。
- 表格保留两腿价格、可比价、价差和比率。
- 历史分位基于有效历史样本计算。
研究序列不等于可实现套利利润
历史序列通常不包含真实下单时的全部手续费、滑点、保证金、流动性和执行约束。
价差处于历史高位或低位也不能证明其一定回归，市场结构和合约规则可能发生变化。
常见问题
关于期货价差与套利监控的常见问题
跨期价差如何计算？
跨期模式比较同品种两个交割月份，页面会明确显示两腿和当前使用的计算公式。
历史分位越高是否越应该做空价差？
不是。历史分位只描述当前值在历史样本中的位置，不是方向建议。
研究结果包含手续费和滑点吗？
历史研究序列不等同于真实交易收益，实际使用时需另行核对全部执行成本。